即期利率，即期利率2年期利率為243年期利率為2635年期利率為273

來源：整理時間：2023-05-04 01:56:49 編輯：好學習手機版

1，即期利率2年期利率為243年期利率為2635年期利率為273

設2到3年利率為x，則(1+2.4%)^2*(1+x)=(1+2.63%)^3解得x=3.09%設三到五年利率為y，則(1+2.63%)^3*(1+y)^2=(1+2.73%)^5解得y=2.88%

即期利率2年期利率為243年期利率為2635年期利率為273

2，什么是即期利率與遠期利率

即期利率是債券票面所標明的利息收益或購買債券時所獲得的折價收益與債券當前價格的比率。是某一給定時點上無息證券的到期收益率。購買政府發行的有息債券，在債券到期后，債券持有人可以獲得連本帶利的一次性支付，一次性所得收益與本金的比率為即期利率。遠期利率是隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。確定了收益率曲線后，所有的遠期利率都可以根據收益率曲線上的即期利率求得，遠期利率是和收益率曲線緊密相連的。擴展資料：即期利率和遠期利率的區別在于計息日起點不同，即期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻。例如，當前時刻為2005年9月5日，這一天債券市場上不同剩余期限的幾個債券品種的收益率就是即期利率。在當前時刻，市場之所以會出現2年到期與1年到期的債券收益率不一樣，主要是因為投資者認為第2年的收益率相對于第1年會發生變化。參考資料來源：百度百科-即期利率參考資料來源：百度百科-遠期利率

什么是即期利率與遠期利率

3，即期利率的介紹

債券有兩種基本類型：有息債券和無息債券。購買政府發行的零息債券，在債券到期后，債券持有人可以從政府得到連本帶利的一次性支付，這種一次性所得收益與本金的比率就是即期利率。

fn=(1+rn)^n/(1+rn-1)^(n-1)-1fn代表第年的遠期利率,r代表即期利率r=10% r2=9.75% r3=9.5% r4=9.25%

即期利率的介紹

4，即期利率是什么 意思

即期利率是債券票面所標明的利息收益或購買債券時所獲得的折價收益與債券當前價格的比率。是某一給定時點上無息證券的到期收益率。購買政府發行的有息債券，在債券到期后，債券持有人可以獲得連本帶利的一次性支付，一次性所得收益與本金的比率為即期利率。購買政府發行的無息債券，投資者可以低于票面價值的價格獲得，債券到期后，債券持有人可按票面價值獲得一次性的支付，購入價格的折扣額與票面價值的比率為即期利率。遠期利率是隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。確定了收益率曲線后，所有的遠期利率都可以根據收益率曲線上的即期利率求得，遠期利率是和收益率曲線緊密相連的。在現代金融分析中，遠期利率應用廣泛。它們可以預示市場對未來利率走勢的期望，是中央銀行制定和執行貨幣政策的參考工具。在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價都依賴于遠期利率。應答時間：2021-01-07，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。 [平安銀行我知道]想要知道更多？快來看“平安銀行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

5，舉例說明什么是即期利率和遠期利率

即期利率就是存錢到銀行到期連本帶利拿回。遠期就是存兩年第一年利息少，第二年利息多，第二年就是遠期利率

forward rate(遠期利率）是指當前約定的未來某一時點開始一段時間的利率。比如當前雙方約定一年后的三個月期的年利率為10%，意即雙方在2008年10月至12月間將按10%的年利率水平進行借貸 expected future spot rate(預期的將來的即期利率）是指一種預期，而非實際交易。比如你可以預期明年2008年10月至12月的年利率為10%。在利率期限結構理論的無偏估計假設中，遠期利率水平=預期的將來的即期利率水平，即當前雙方約定的遠期利率和預期的將來的即期利率是一致的。在利率期限結構理論的另一個假設--流動性偏好假設中，遠期利率水平>預期的將來的即期利率水平，即當前雙方約定的未來借貸利率水平比雙方預期的未來利率水平要高。

6，即期利率的內容并舉例說明用數字說明

　即期利率是指債券票面所標明的利率或購買債券時所獲得的折價收益與債券面值的比率。它是某一給定時點上無息證券的到期收益率。　　債券有兩種基本類型：有息債券和無息債券。購買政府發行的有息債券，在債券到期后，債券持有人可以從政府得到連本帶利的一次性支付，這種一次性所得收益與本金的比率就是即期利率。購買政府發行的無息債券，投資者可以低于票面價值的價格獲得，債券到期后，債券持有人可按票面價值獲得一次性的支付，這種購入價格的折扣額相對于票面價值的比率則是即期利率。即期利率的計算　　t年期即期利率的計算公式：　　P_t=\frac{(1+S_t)^t} 　　Pt是t年期無息債券的當前市價，Mt是到期價值，St是t年期即期利率。　　考慮到利率隨期限長短的變化，人們采用了這樣一種辦法，就是對于不同期限的現金流，采用不同的利率水平進行折現。這個隨期限而變化的利率就是即期利率（spotrate）。即期利率隨期限而變化，形成一條連續起伏的數學曲線，叫做收益率曲線(yieldcurve)。　　需要注意得是，即期利率不是一個能夠直接觀察到的市場變量，而是一個基于現金流折現法，通過對市場數據進行分析而得到的利率。

7，計算即期利率

公式e^[r(T-t)]=e^[r2(T-T1)]*e^[r1(T1-t)],假設現在是t時刻 r 是t到T期的即期利率 r1是t到T1期的即期利率 r2是T1到T期的遠期利率所以 1年期即期利率就是0-1年的遠期利率10% 2年期即期利率就是9.75% 3年期即期利率就是9.5% 4年期即期利率就是9.25% 當然，上面的公式是原始公式，如果數據跟你提供的那樣，是等間隔的，可以直接寫成r=(r1+r2+……+rn)/n rn為第n期的遠期利率，n為年數樓主啊，你的遠期利率越來越低，我算出來才會越來越低，就算你拿二樓（現在是1樓了）的算，結果是一樣的，他的是一年記一次的利率，我的是連續復利，比他還精確，問題是，你要搞清楚一個概念，比如3年期的利率，它的完整意思是：3年期限的“年利率”，還是以一年為單位的，而不是三年一共多少利率同時，你覺得越來越低不合理，這就涉及到利率的期限結構，我們用的是預期理論的計算式，但是在現實計算中，最后還要加上一個時間溢價，不然人家存款時間長反而不合算了

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Fn=(1+Rn)^n/(1+Rn-1)^(n-1)-1Fn代表第年的遠期利率,R代表即期利率R=10% R2=9.75% R3=9.5% R4=9.25%