三個月期國債期貨的報價是100減去去年的折價率，而國債期貨的資金結算規則是以合約規模*/100為基礎的，也就是說資金結算已經考慮了時間因素，所以對于三個月期國債期貨基點的值計算實際上需要使用其資金結算規則計算的值，所以最后需要乘以3/,百度知道每半年付息一次的債券久期計算有什么公式,那是因為計算中三個月期國債期貨報價和三個月期國債期貨清算規則不一樣。
那是因為計算中三個月期國債期貨報價和三個月期國債期貨清算規則不一樣。三個月期國債期貨的報價是100減去去年的折價率，而國債期貨的資金結算規則是以合約規模*/100為基礎的，也就是說資金結算已經考慮了時間因素，所以對于三個月期國債期貨基點的值計算實際上需要使用其資金結算規則計算的值，所以最后需要乘以3/。
債券票息10元，價格由excel 計算，96.30元久期= 1 2 * 10/2 3 * 10/3 4 * 10/4 5 *得出。債券價格上漲=4.15*1%=4.15%變動后，債券價格=96.30*(1 4.15%)=100.30元。當然,久期測得的價格變化是近似的，因為我們知道當利率變成10%時，等于票面利率，債券價格應該是。
久期=加權現金流÷價格當到期收益率為6%時，等于票面利率，債券價格為票面價格，設為100元。
4、每半年支付一次的國庫券 久期是多久少百度知道每半年付息一次的債券久期 計算有什么公式？...從券商TA 久期 計算，可以通過不同的方式獲得276以上的like債券。先介紹一個最簡單的，即平均項，久期 計算的這種方法是對債券的還款期進行加權平均，權重為相應還款期的貼現現金流與市場價格的比值，即D=1×w1 2×w2 … n×wn，其中:ci -第一年的現金流；y-債券到期收益率；p-當前市場價格。如果每半年支付一次利息，那么在半年度付息債券的-1久期的過程中，主要使用的是1/而不是年度付息債券中使用的1/另外，半年期債券的現金流在-1久期-1/的時間權重也是半年或幾年半，半年付息債券與其他條件相同的年付息債券相比為久期。
