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1，債券發行價格公式是什么
2，債券發行價格公式
3，債券價格的計算
4，債券交易價格如何計算
5，債券的價格怎么計算
6，債券的市場價格公式

1，債券發行價格公式是什么

債券發行價格=到期票面金額按市場利率折算的現值+各期利息按市場利率折算的現值 P=F*(P/F,i,n) +A*(P/A,i,n) 你代入公式計算下吧,還不會的話可以再問我!

債券發行價格公式是什么

2，債券發行價格公式

括號里面有三個值代表一個系數，給了直接用就可以。第一個位置代表已知什么求什么，第二個位置代表實際利率，第三個位置是折現期間年數。P/A是已知年金求現值，用這個括號里的內容乘年金就是現值。P/F是已知終值求現值，用這個括號里的內容乘終值就是現值。

債券發行價格公式

3，債券價格的計算

債券價格的計算

4，債券交易價格如何計算

凈價交易是指在現券買賣時，以不含有自然增長應計利息的價格報價并成交的交易方式。在凈價交易條件下，由于交易價格不含有應計利息，其價格形成及變動能夠更加準確地體現債券的內在價值、供求關系及市場利率的變動趨勢。　　凈價交易、全價結算是指按凈價進行申報和成交，以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。　　應計利息額=票面利率÷365（天）×已計息天數。　　1、應計利息額是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金額。從“起息日”當天開始計算利息。　　2、票面利率：固定利率債券是指發行票面利率；浮動利率債券是指本付息期計息利率。　　3、年度天數及已計息天數：1年按365天計算，閏年2月29日不計算利息；已計息天數是指“起息日”至“成交日”實際日歷天數。　　4、當票面利率不能被365天整除時，計算機系統按每百元利息額的精度（小數點后保留8位）計算；交割單所列“應計利息額”按“4舍5入”原則，以元為單位保留2位小數列示。　　5、交易日掛牌顯示的“每百元應計利息額”是包括“交易日”當日在內的應計利息額；若債券持有到期，則應計利息額是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日當日）的應計利息額。　　實行凈價交易時,報價系統和行情發布系統同時顯示凈價價格和應計利息額。債券凈價交易以每百元債券價格進行報價，應計利息額按每百元債券所含利息額列示。

債券的發行日期與到期日分別是什么時候

5，債券的價格怎么計算

問題一：公式為：p=m（1+i*n)/(1+r*n) 其中： p是債券的價格， m是票面價值， i是票面的年利率， r是市場利率， n是時間。 *是乘號， /除號。 p=100*（1+8%*10）/（1+10%*10）=90 公式和計算過程如上述所描述我打個比方讓你更好的理解，現你手上拿的債券是面值100元，期限10年，年利率8%，而現在市場的利率提高了，那說明了什么？說明了你現在拿100塊錢可以買到期限10年，年利率10%，那別人就不會再想去買你手上債券，那說明你手上的債券要貶值。那到底貶了多少呢？公式表達的意思是你債在未來時間里可以給你代來的收益要按現在的10%的利率折為現值。通俗說就是將以后的錢通過公式變成現在的錢。補充問題：我們可以看到每年支付利息是8塊錢，付了十年。公式：p=c/(1+r)+c/(1+r)2+c/(1+r)3+.....c/（1+r)n+m/(1+r)n 其中（1+r)2是（1+r)平方的意思。c是利息這個計算很麻煩，在財務管理有個年金的現值系數，我得出來的結果是87.71 第二個公式和第一個理解是一樣的，都是將未來的收益變成現值，只是用復利的方法來計算。如果你對公式不是很了解，或看的很模糊的化，我希望你可以去看一下財務管理的書。財務管理了解通徹對證券的了解會很有幫助。

債券全價=100*3%/(1+6%)^0.5+100*(1+3%)/(1+6%)^1.5=97.29元債券凈價=97.29-100*3%/2=95.79元

6，債券的市場價格公式

僅供參考債券的收益率計算　　投資者一般采用五個收益率指標計算債券的收益率。　　1．名義收益率，即債券所附的息票利率。　　2．當期收益率，即以債券年息除以債券當前市場價格。用公式表示為，CY=Ci／P。，當期收益率衡量債券所獲得的當期收入占市場價格的比率。　　3．到期收益率，即如果債券持有到期，獲得每年息票利息和到期面值的收益率，其計算公式是：略下，其中P是市場價格，M是票面額，則計算出的r就是到期收益率。考生要注意，到期收益率是應用最廣泛的債券收益率，因為它是在債券所有收益的貼現值基礎上計算的收益率。　　(二)債券的久期與風險計算　　債券面臨的最主要風險是利率風險，即由于市場利率變動而引起的債券價格波動。考生首先要記住債券的價格波動和市場利率變動一定是反向的。債券的利率風險計算主要是運用久期的概念。　　1．久期(Duration)，是指如果市場利率變動了100個基點(1％)，債券價格變動的百分比，它衡量了債券價格對利率變動的敏感性。　　2．債券久期的計算公式：　　（市場利率下降的債券價格——市場利率上升的債券價格）/2*初始債券價格*市場利率總體變動。　　久期數值越大，說明債券的利率風險越大。，此外，久期只能衡量利率較小幅度變動時債券價格的大致變動，如果利率變動幅度較大，則久期不能精確衡量債券的利率風險。

債券的發行價格，是指債券原始投資者購入債券時應支付的市場價格，它與債券的面值可能一致也可能不一致。理論上，債券發行價格是債券的面值和要支付的年利息按發行當時的市場利率折現所得到的現值。由此可見，票面利率和市場利率的關系影響到債券的發行價格。當債券票面利率等于市場利率時，債券發行價格等于面值；當債券票面利率低于市場利率時，企業仍以面值發行就不能吸引投資者，故一般要折價發行；反之，當債券票面利率高于市場利率時，企業仍以面值發行就會增加發行成本，故一般要溢價發行。