期限越長越高收益率,因此到期的期限也會對-2收益率產生顯著影響，投資者對長期債券的要求一般會更高,3.其他條件相同的情況下，債券收益率與債券成正比,債券到期收益率:指買入后獲得的收益債券，包括利息收入、資本損益和買入債券,債券到期收益率和到期之間的關系稱為債券的項結構。

債券到期收益率:指買入后獲得的收益債券，包括利息收入、資本損益和買入債券。這個收益率指的是收益率以復利計算，復利是指能使未來現金流入的現值等于債券買價的折現率。近年來，由于國有股減持、違規資金被查、銀廣夏等事件，股市處于一種極度神秘的狀態。許多投資者逐漸將目光轉向債券市場。雖然國債收益率相對于“牛市”來說比較低，但其“金邊債券”的優勢在“熊市”中凸顯。

關系:1。零息票債券的持續時間等于其到期時間。2.到期日不變，債券的期限隨著附息票據利率的降低而延長。3.附息票據利率不變，債券的期限隨著到期時間的增加而增加。4.其他因素不變，當到期 收益率較低時，息票債券的持續時間較長。擴展資料:關于麥考利持續時間與債券的持續時間的關系有六個定理:定理1:只有貼現的債券的麥考利持續時間等于它們的到期時間。定理2:直接債券的麥考利持續時間小于或等于他們的到期時間。只有direct 債券只有最后一期即將到期的麥考利久期等于他們的到期 time且等于1。定理3:統一債券的麥考利久期等于(1 1/r)，其中r是用來計算現值的貼現率。定理4:在到期次的相同條件下，票面利率越高，久期越短。定理5:在票面利率不變的情況下，到期的期限越長，一般久期也會越長。定理6:-2/到期收益率越低，持續時間越長。

1和債券的期限越長，市場利率變化對其價格的影響越大。債券的利率風險越大，則收益率的利率風險越高。2.其他條件相同的情況下，債券的期限越長，市場利率變化的不確定性越高，投資者要求的收益率也越高。3.其他條件相同的情況下，債券 收益率與債券成正比。期限越長越高收益率。債券到期收益率和到期之間的關系稱為債券的項結構。擴展資料:由于債券的價格波動與其期限的長短有關到期期限越長，市場利率變動時價格波動越大，則債券的利率風險也越大。因此到期的期限也會對-2收益率產生顯著影響，投資者對長期債券的要求一般會更高。利率期限結構反映了不同期限的資金供求關系，揭示了市場利率的總體水平和變化方向，為投資者從事債券投資和政府有關部門加強管理債券提供了參考。

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