當期貨市場和現貨市場存在價差時，它利用兩個市場的價差，低買高賣，從而獲利,在遠期市場，如果發現基本面和技術面變化不大，兩個合約的價差偏離合理太多價差，可以考慮套利,一旦基差大幅偏離持有成本，就有機會套現套利,這些市場摩擦會使套利的行為無法順利進行，導致這個價差的長期存在,現金套利主要包括正向買入現金套利和反向買入現金套利。{0}1、跨期套利的關于合理價差reasonable價差的應用在遠期市場是有效的。遠期市場中，以鄰月為例，遠月高于近月的價格主要包括資金占用，因為涉及買賣兩個合約。資金占用的利息成本是一...